ИИ и трейдинг?

Форум для предварительного обсуждения тем.
Прежде чем организовать обсуждение в отдельном форуме, полезно убедиться, что четко понимаешь о чем говоришь.

Как соотносятся ИИ и трейдинг?

ИИ и трейдинг не имеют ничего общего
2
9%
ИИ и трейдинг имеют что-то общее, но меня это не интересует
4
17%
Меня интересует тема "ИИ и трейдинг"
3
13%
Я занимаюсь исследованиями "на пересечении" ИИ и трейдинга
3
13%
Я разрабатываю технологию трейдинга с применением ИИ
1
4%
Я применяю ИИ в трейдинге
2
9%
Не понимаю, о чем речь
4
17%
Другое
4
17%
 
Total votes: 23

Солеваров
Posts: 5301
Joined: Wed Jan 07, 2004 5:46 am
Location: все из *****
Contact:

Post by Солеваров » Sun Jul 01, 2007 7:29 am

http://poetry.fromru.com/t2.htm - казалось бы проще биржи, но поди ж ты... абсолютное большинство всегда в минусах :wink:
Usus est optimus magister

Валентин
Posts: 936
Joined: Thu May 04, 2006 11:33 am
Location: Москва

Post by Валентин » Sun Jul 01, 2007 12:21 pm

В очко есть стратегия удваивать ставку (правда, часто удвоения ограничиваются казино) и уходить после 1-го выигрыша. Ещё есть стратегия сыграть 1 раз и уходить, если проиграл, а если выиграл - играть только на выигранные деньги, не залезая в свои. Главное - не входить в азарт.

NO
Posts: 2356
Joined: Fri Jan 30, 2004 7:43 pm
Contact:

Post by NO » Sun Jul 01, 2007 4:05 pm

:)

Va-78
Posts: 228
Joined: Thu Apr 26, 2007 8:06 am
Location: Киев, Украина

Post by Va-78 » Thu Jul 05, 2007 7:06 am

2Валентин: -с вашего позволения - это не стратегия, а тактика. К тому-же, в очень узком оперативном пространстве.
Дьявольски ВАш...

Atri15
Posts: 133
Joined: Tue Feb 28, 2006 4:08 am
Location: Россия, Челябинск
Contact:

Post by Atri15 » Wed Dec 19, 2007 5:54 am

Комбинатор wrote:Завершился первый год тестовых испытаний нашей системы на ФОРЕКС. Сухой остаток - совершено 119 сделок, прибыль составила 11.3%.
В общем - есть ещё над чем работать. :)
2Комбинатор
Интересно, как прошли полтора года испытаний вашей системы? Или проект уже закрылся?
Omnia mea mecum porto

Комбинатор
Posts: 1031
Joined: Fri Jan 16, 2004 4:47 pm
Location: Санкт-Перербург <=> Париж

Post by Комбинатор » Sat Dec 22, 2007 12:48 pm

Atri15 wrote:2Комбинатор
Интересно, как прошли полтора года испытаний вашей системы? Или проект уже закрылся?
Проект не закрылся, но после того, как на мировые финансовые рынки усилилось влияние мирового кризиса неплатежей "плохих кредитов", статистика движения курсов существенно поменялась. Из-за этого за период с июля по октябрь система проиграла всё прибыль, накопленную за предыдущий код, и ушла в минусовую область (на конец октября убыток составил 4%). В связи с этим было решено взять тайм-аут, и после некоторых раздумий мы решили вывести из торговли примерно половину денег, а оставшиеся разделить в примерно равной доле между двумя разными ДЦ. Поменялась и тактика торговли. Теперь позиции открываются существенно чаще, чем раньше, но сам их размер уменьшен что бы ослабить влияние на конечный результат шумовой составляющей и в то же время увеличить стат. значимость результата. Кроме того, что бы уменьшить влияние изменения статистики от вновь появляющихся факторов, типа кризиса ипотечного кредитования, был несколько изменён алгоритм формирования обучающей выборки для нейросети.
Начиная с декабря месяца запущена торговля на упомянутых выше двух счетах. Пока итоговые результаты торговли за 3 недели следующие:
общее количество сделок - 41
прибыль - 5.35%
средняя прибыль на сделку - 7 пипсов.
профит фактор - 1.88
Если есть интерес, могу, скажем, раз в месяц выкладывать здесь текущие результаты.

Atri15
Posts: 133
Joined: Tue Feb 28, 2006 4:08 am
Location: Россия, Челябинск
Contact:

Post by Atri15 » Mon Dec 24, 2007 11:08 am

Комбинатор wrote: Проект не закрылся, но после того, как на мировые финансовые рынки усилилось влияние мирового кризиса неплатежей "плохих кредитов", статистика движения курсов существенно поменялась.
Интересно. Значит статистика плохо работает для форекса.
Комбинатор wrote:Теперь позиции открываются существенно чаще, чем раньше, но сам их размер уменьшен что бы ослабить влияние на конечный результат шумовой составляющей и в то же время увеличить стат. значимость результата.
А шум появляется из-за использования нейросети?
А вы не пробовали использовать что-нибудь основанное на правилах?
Хотя, как я понимаю, для этого сначала нужно создать модель торговых процессов.
Комбинатор wrote:Если есть интерес, могу, скажем, раз в месяц выкладывать здесь текущие результаты.
Да, было бы очень интересно.

Я тоже хочу попробовать создать подобную торговую систему с элементами ИИ. Причем хочется ее сделать основанной на правилах.
Вот пока не знаю с чего начать :)
Omnia mea mecum porto

D-r Jasper
Posts: 165
Joined: Sat Dec 09, 2006 12:05 am
Location: RF

Post by D-r Jasper » Mon Dec 24, 2007 11:21 am

есть такой тщательно скрываемый факт - 99%% трейдеров работают на зарплате и только 1% на биржевом наваре :) и на этот один процент работает и статистика форекс, и вообще все что угодно, начиная со справочника для начинающего трейдера "Практика биржевых спекуляций" ... изначально приходится думать что этот один процент сразу действует против всех правил, которые он же и проповедует для остальных 99%% :wink:
Злость - набор инструментов для переделки обстоятельств.

Комбинатор
Posts: 1031
Joined: Fri Jan 16, 2004 4:47 pm
Location: Санкт-Перербург <=> Париж

Post by Комбинатор » Mon Dec 24, 2007 12:28 pm

Atri15 wrote: Интересно. Значит статистика плохо работает для форекса.
Я думаю, что дело всё же в репрезентативности выборки и подборе признаков, которые меньше зависят от экономической ситуации в мире. Недавно проходил чемпионат 2007-го года по автоматической торговле. Победитель показал достаточно интересные результаты:
http://championship.mql4.com/2007/ru/users/Better/
Интервью с создателем программы-чемпиона:
http://championship.mql4.com/2007/ru/news/302
Atri15 wrote: А шум появляется из-за использования нейросети?
Нет, из-за стохастичной составляющей движения курсов. Грубо говоря, вам нужно распознавать сигнал, амплитуда которого существенно меньше амплитуды помех. Поэтому что бы проявились статистические закономерности, вам нужно совершать достаточно большое количество сделок, скажем, не меньше 40-50 в месяц, что бы статистика надёжно проявилась на временном интервале типа 6-12 месяцев.
Atri15 wrote: А вы не пробовали использовать что-нибудь основанное на правилах?
Нет.
Atri15 wrote: Да, было бы очень интересно.
ОК.
Atri15 wrote: Я тоже хочу попробовать создать подобную торговую систему с элементами ИИ. Причем хочется ее сделать основанной на правилах.
Вот пока не знаю с чего начать :)
Советую начать с анализа исторических данных движения курсов за последние несколько лет.

Иван FXS
Posts: 2171
Joined: Thu Jan 15, 2004 11:20 am
Location: Москва - Нижний Новгород
Contact:

Post by Иван FXS » Sat May 24, 2008 3:45 pm

Вот, на очередном витке жизни FX (которое в нике) дало о себе знать:
собираюсь потратить некоторое количество жизненной энергии на разработку системы торговли на рынке Forex, основанной на (автоматическом формализованном) анализе (большого) потока (общедоступных) новостей ...

Горизонт торговли, который хочется занять, - где-то от daily до weekly ...

Есть у кого-либо интерес к участию в подобном проекте?

Slava
Posts: 2427
Joined: Tue Apr 20, 2004 9:20 am
Location: Moskow

Post by Slava » Sat May 24, 2008 3:55 pm

И чем реально вы можете помочь
PS ========================

Иван FXS
Posts: 2171
Joined: Thu Jan 15, 2004 11:20 am
Location: Москва - Нижний Новгород
Contact:

Post by Иван FXS » Sat May 24, 2008 4:35 pm

Ваш вопрос поставил меня в тупик ... что значит "чем реально я могу помочь"? Какая "помощь" Вам нужна? Я могу, наверное, ... картошку почистить ... или с собакой погулять.

Я недостаточно ясно очертил, что именно собираюсь делать??

Slava
Posts: 2427
Joined: Tue Apr 20, 2004 9:20 am
Location: Moskow

Post by Slava » Sat May 24, 2008 4:49 pm

Вот именно поэтому с вами и не нужно иметь дела. Я просто не сразу это вспомнил. Сорри.
PS ========================

Иван FXS
Posts: 2171
Joined: Thu Jan 15, 2004 11:20 am
Location: Москва - Нижний Новгород
Contact:

Post by Иван FXS » Sat May 24, 2008 5:03 pm

мимо кассы.

LonelyCruiser
Posts: 71
Joined: Mon Jan 05, 2004 10:31 pm
Location: Киев

Post by LonelyCruiser » Sun May 25, 2008 10:04 am

Иван FXS wrote: системы торговли на рынке Forex, основанной на (автоматическом формализованном) анализе (большого) потока (общедоступных) новостей ...

Есть у кого-либо интерес к участию в подобном проекте?
Такая мысль и меня посещала. Необходимо получать сведения о различных макроэкономических показателях раньше, чем они станут общедоступны. Можно статистически обрабатывать купу информации из средств массовой информации в надежде, что эта информация отражает реальное положение дел в экономике. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Или сделать автоматический фундаментальный анализ - а это ИМХО тоже что и сделать "сильный" ИИ.
Интерес к участию есть, но большие сомнения в успешном осуществлении такого пректа.
Если вы не можете что-то объяснить шестилетнему ребенку, значит вы сами этого не понимаете.
(А. Эйнштейн)

Locked

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests